L’objectif de cet article est d’identifier le degré d’(a)symétrie des chocs macroéconomiques qui affectent les pays de l’Asean+3 et d’examiner leur évolution au cours du temps afin de mieux comprendre l’enjeu d’une zone monétaire asiatique. Dans un premier temps, nous utilisons un processus VAR structurel pour décomposer les chocs macroéconomiques puis déterminer leur degré de corrélation. Ces coefficients de corrélation sont calculés de manière inconditionnelle sur toute la période, ce qui ne permet pas de saisir leur évolution. C’est pourquoi, dans un second temps, nous utilisons une méthodologie basée sur les modèles à paramètres variables dans le temps. Les résultats montrent que les chocs de demande, monétaires et externes sont très corrélés entre les pays d’Asie de l’Est. Cependant, les chocs d’offre sont plus hétérogènes, surtout depuis la crise financière de 1997. Nous montrons également que les chocs de demande, monétaires et externes convergent davantage que les chocs d’offre pour la plupart des pays. Ces résultats seraient un argument en faveur des changes fixes à l’intérieur de la région, du type union monétaire par exemple.