Docteur en Sciences Economiques, Valérie Mignon est professeur à l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense où elle enseigne notamment la dynamique macroéconomique et l’économétrie. Elle est spécialisée en économétrie des séries temporelles, appliquée à la finance et à la macroéconomie. Membre du laboratoire EconomiX (UMR CNRS 7166), dont elle dirige l'axe Econométrie et Modélisation en Finance-Assurance, elle est conseiller scientifique au CEPII.

Valérie Mignon est co-rédacteur en chef de la revue Economie Internationale.

Elle participe aux projets suivants :

Measuring the Effects of Oil Prices on China’s Economy: a Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach (Pacific Economic Review, forthcoming, 2009)
Taux de change d’équilibre : une question d’horizon (Revue Economique, à paraître, 2009)
Déterminants du prix du pétrole et impacts sur l’économie (Revue Française d’Economie, 2008)
Euro-Dollar: Long-Run Benchmarks (Vox, 17 juillet 2008)
Hausse du prix du pétrole et dépréciation du dollar (Magazine économique, Radio Voice of America, 11 mars 2008)
Oil Price and the Dollar (avec Virginie Coudert et Alexis Penot, Energy Studies Review Vol. 15, Issue 2, 2008)
Taux d’intérêt et marchés boursiers : une analyse empirique de l’intégration financière internationale (Economie et Prévision, à paraître)
Econométrie. Théorie et applications (Economica, collection Corpus Economie, 2008)
Modelling the Slow Mean-Reversion of the CEEC’s Real Exchange Rates (The Manchester School, 2008)
Is Asia Responsible for Exchange-Rate Misalignments within the G20? (Pacific Economic Review, 2008)
Oil Prices and Economic Activity: an Asymmetric Cointegration Approach (Energy Economics, 2008)
Explaining the European Exchange Rates Deviations: Long Memory or Nonlinear Adjustment? (Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2008)
Les effets d'un euro fort sur les économies du Maghreb (Medi 1, 2007)
China and the Relationship between the Oil Price and the Dollar (Energy Policy, 2007)
Une synthèse des tests de cointégration sur données de panel (Economie et Prévision, 2007)
L'émergence de la Chine explique le renversement du lien entre prix du pétrole et valeur du dollar (nomination au Prix 2007 du meilleur jeune économiste, Le Monde Economie, 15 mai 2007)
The Impact of Oil Prices on GDP in European Countries: An Empirical Investigation Based on Asymmetric Cointegration (Energy Policy, 2006)
L'efficience informationnelle des marchés financiers (Collection Repères, La Découverte, 2006)
On the Identification of de facto Currency Pegs (Journal of the Japanese and International Economies, 2006).
Persistent misalignments of the European exchange rates: some evidence from nonlinear cointegration (Applied Economics, 2006).
Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique (Journal de la Société Française de Statistique, 2005)
Le yuan et le G20 (in Le devenir financier de la Chine, Revue d'économie financière, 2005)
Une synthèse des tests de racine unitaire sur données de panel (Economie et Prévision, 2005).
Paradoxe de Deaton et habitudes de consommation. Une approche en termes de mémoire longue (Revue d'Economie Politique, 2005).
Burden Sharing and Exchange Rate Misalignments within the Group of Twenty (in: Dollar Adjustment: How Far? Against What?, Institute for International Economics, 2004).
Recent Developments on Exchange Rates (Palgrave Macmillan Press, 2004).
Le Yuan et le G20 (Revue d’Economie Financière, 2004).
Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance (Revue d’Economie Politique, 2004).
L’importance des non linéarités sur les marchés financiers (Revue d’Economie Politique, 2004).
The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size (Computational Economics, 2004).
The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria: A Monte Carlo study (Economics Bulletin, 2004).
Modelling the misalignments of the Dollar-Sterling real exchange rate: A nonlinear cointegration perspective (Economics Bulletin, 2004).
Modeling the French consumption function using SETAR models (Economics Bulletin, 2004).
Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ? (Revue Economique, 2004).
Robert F. Engle et Clive W.J. Granger : Prix Nobel d’économie 2003 (Revue d’Economie Politique, 2004).
Term premium and long-range dependence in volatility: A FIGARCH-M estimation on some Asian countries (Journal of Emerging Market Finance, 2004).
Business cycles asymmetry and monetary policy: A further investigation using MRSTAR models (Economic Modelling, 2004).
Fractional cointegration and term structure of interest rates (Empirical Economics, 2004).
Fractional cointegration between nominal interest rates and inflation: A re-examination of the Fisher relationship in the G7 countries (Economics Bulletin, 2003).
Cointégration fractionnaire entre la consommation et le revenu (Economie et Prévision, 2003).
Analyse intraquotidienne de l'impact des "news" sur le marché boursier français (Economie Appliquée, 2003).
Recent Developments in Nonlinear Cointegration with Applications to Macroeconomics and Finance (Kluwer Academic Publishers, 2002).
Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières (Economica, 2002).
La cointégration non linéaire : une note méthodologique (Economie et Prévision, 2002).
Etude d'événements sur données intraquotidiennes françaises : les réactions des actionnaires aux annonces (Revue d'Economie Financière, 2002).
La mémoire longue en économie : une revue de la littérature (Journal de la Société Française de Statistique, 1999).
Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt (Finance, 1999).
Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la naïveté des prévisions ? (Annales d'Economie et de Statistique, 1999).
Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières (Economica, 1998).